隐含波动率持续回升，市场短波动加剧｜2017年国泰君安金融工程衍生品周报

报告摘要

本报告由国泰君安金融工程团队出品，聚焦2017年6月市场衍生品动态。核心发现：隐含波动率持续回升至均值10.44%，认沽期权隐含波动率高达20.02%，市场短期波动加剧。股指期货方面，沪深300、上证50、中证500基差窄幅震荡，融资融券余额小幅下跌至8,646.28亿元，两融交易额占比降至7.71%。期权成交活跃，认沽认购比率上升至0.69。适合量化研究员、衍生品交易员、金融工程分析师、投资经理及风控人员参考，把握波动率变化与套利机会。

📋 核心要点(部分)

1. 股指期货
2. 融资融券
3. 期权
4. 相关报告