本报告由国泰君安金融工程团队出品，聚焦2017年6月市场衍生品动态。核心发现：隐含波动率持续回升至均值10.44%，认沽期权隐含波动率高达20.02%，市场短期波动加剧。股指期货方面，沪深300、上证50、中证500基差窄幅震荡，融资融券余额小幅下跌至8,646.28亿元，两融交易额占比降至7.71%。期权成交活跃，认沽认购比率上升至0.69。适合量化研究员、衍生品交易员、金融工程分析师、投资经理及风控人员参考，把握波动率变化与套利机会。
本报告由国泰君安金融工程团队出品，聚焦2017年6月市场衍生品动态。核心发现：隐含波动率持续回升至均值10.44%，认沽期权隐含波动率高达20.02%，市场短期波动加剧。股指期货方面，沪深300、上证50、中证500基差窄幅震荡，融资融券余额小幅下跌至8,646.28亿元，两融交易额占比降至7.71%。期权成交活跃，认沽认购比率上升至0.69。适合量化研究员、衍生品交易员、金融工程分析师、投资经理及风控人员参考，把握波动率变化与套利机会。
本报告由国泰君安金融工程团队出品，聚焦2017年6月市场衍生品动态。核心发现：隐含波动率持续回升至均值10.44%，认沽期权隐含波动率高达20.02%，市场短期波动加剧。股指期货方面，沪深300、上证50、中证500基差窄幅震荡，融资融券余额小幅下跌至8,646.28亿元，两融交易额占比降至7.71%。期权成交活跃，认沽认购比率上升至0.69。适合量化研究员、衍生品交易员、金融工程分析师、投资经理及风控人员参考，把握波动率变化与套利机会。核心数据:隐含波动率均值10.44%;认沽期权隐含波动率20.02%;融资融券余额8,646.28亿元。
本报告由国泰君安发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 15。
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适合量化研究员、衍生品交易员、金融工程分析师、投资经理等读者参考。
重点分析了金融投资、短波动加剧等议题。