动态资产配置策略框架｜BGSS方法｜大类资产配置研报｜浙商证券2019

2019-05金融投资30📊 浙商证券免费

📄 文件全名: 《大类资产配置系列：从未来到现在，动态资产配置策略框架介绍-浙商证券》
🎯 适合读者: 机构投资者FOF管理人量化研究员资产配置分析师
📊 核心数据: 年化收益4%以上
最大回撤13.91%
风险厌恶系数不敏感
2011-2019年区间收益6%左右
🏷️ 核心议题: #金融投资#BGSS#浙商证券#方法

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报告摘要

如何构建长期稳健的资产配置组合？本报告提出基于BGSS方法的动态资产配置框架，通过模拟路径与倒向递归优化多期策略。回测显示，2011-2019年期间，组合年化收益可达4%以上，最大回撤仅13.91%；若采用指数增强基金，年化有望达6%以上。方法对风险厌恶系数不敏感，高系数下回撤显著降低。适合追求长期增值的机构投资者、FOF管理人及量化研究员。

📋 核心要点(部分)

引言
BGSS框架介绍
效用函数的选择
价值函数的展开
路径模拟
通过估计最终财富的倒向递归
回归方法下的期望计算

动态资产配置策略框架｜BGSS方法｜大类资产配置研报｜浙商证券2019

报告维度

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