瑞银最新量化策略报告揭示：过去10年，22个经典量化策略中仅7个在新兴市场（EM）扣除成本后实现更高信息比率。尽管量化信号在EM的预测能力更强（相关性更高），但更高的交易成本显著侵蚀收益。有趣的是，ACWI全市场量化策略的风险调整后收益通常优于纯发达市场（DM）策略，表明EM量化策略可为DM组合提供有效分散化。报告覆盖LATAM、EMEA、Asia三个EM子区域，为量化投资者提供成本与收益的权衡视角。适合量化分析师、基金管理者、策略研究员及全球资产配置投资者。
瑞银最新量化策略报告揭示：过去10年，22个经典量化策略中仅7个在新兴市场（EM）扣除成本后实现更高信息比率。尽管量化信号在EM的预测能力更强（相关性更高），但更高的交易成本显著侵蚀收益。有趣的是，ACWI全市场量化策略的风险调整后收益通常优于纯发达市场（DM）策略，表明EM量化策略可为DM组合提供有效分散化。报告覆盖LATAM、EMEA、Asia三个EM子区域，为量化投资者提供成本与收益的权衡视角。适合量化分析师、基金管理者、策略研究员及全球资产配置投资者。
瑞银最新量化策略报告揭示：过去10年，22个经典量化策略中仅7个在新兴市场（EM）扣除成本后实现更高信息比率。尽管量化信号在EM的预测能力更强（相关性更高），但更高的交易成本显著侵蚀收益。有趣的是，ACWI全市场量化策略的风险调整后收益通常优于纯发达市场（DM）策略，表明EM量化策略可为DM组合提供有效分散化。报告覆盖LATAM、EMEA、Asia三个EM子区域，为量化投资者提供成本与收益的权衡视角。适合量化分析师、基金管理者、策略研究员及全球资产配置投资者。核心数据:22个策略中仅7个在EM有更好信息比率;量化信号在EM相关性更高;EM交易成本远高于DM。
本报告由瑞银发布,发布于 2019 年。
覆盖 2019 年,全文约 21。
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适合量化分析师、基金经理、策略研究员、全球投资者等读者参考。
重点分析了金融投资、Report、Quant、量化策略等议题。