Libor即将退出历史舞台，全球利率基准改革进入关键期。J.P. Morgan这份2019年5月的深度报告，系统梳理了从Libor向SOFR等新基准利率过渡的动因、政策响应与市场挑战。报告指出，SOFR日均交易量已突破9000亿美元，远超Libor参考市场。核心内容包括：后金融危机时代Libor的结构性缺陷、全球各主要经济体的替代方案进展（美国SOFR、欧元区€STR、日本TONA等）、以及投资者面临的利率风险与操作难点。适合固定收益投资者、策略研究员、金融监管部门及银行风控人员阅读，提前布局利率改革带来的市场波动。
Libor即将退出历史舞台，全球利率基准改革进入关键期。J.P. Morgan这份2019年5月的深度报告，系统梳理了从Libor向SOFR等新基准利率过渡的动因、政策响应与市场挑战。报告指出，SOFR日均交易量已突破9000亿美元，远超Libor参考市场。核心内容包括：后金融危机时代Libor的结构性缺陷、全球各主要经济体的替代方案进展（美国SOFR、欧元区€STR、日本TONA等）、以及投资者面临的利率风险与操作难点。适合固定收益投资者、策略研究员、金融监管部门及银行风控人员阅读，提前布局利率改革带来的市场波动。
Libor即将退出历史舞台，全球利率基准改革进入关键期。J.P. Morgan这份2019年5月的深度报告，系统梳理了从Libor向SOFR等新基准利率过渡的动因、政策响应与市场挑战。报告指出，SOFR日均交易量已突破9000亿美元，远超Libor参考市场。核心内容包括：后金融危机时代Libor的结构性缺陷、全球各主要经济体的替代方案进展（美国SOFR、欧元区€STR、日本TONA等）、以及投资者面临的利率风险与操作难点。适合固定收益投资者、策略研究员、金融监管部门及银行风控人员阅读，提前布局利率改革带来的市场波动。核心数据:SOFR日均交易量超9000亿美元;SOFR交易量是美元Libor的1800倍以上;Libor改革全球推进。
本报告由J.P. Morgan发布,发布于 2019 年。
覆盖 2019 年,全文约 27。
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适合固定收益投资者、宏观策略研究员、银行风控人员、金融监管机构等读者参考。
重点分析了金融投资、Morgan、Libor、前路漫漫等议题。