本报告由天风证券出品，深入剖析商品期货展期收益对多头收益的解释能力，实证发现年均展期收益与多头收益横截面相关系数高达0.58。基于近月和远月主力合约构建的展期收益多空策略（RR策略）表现稳定，排序期30-100日、持有期10-40日时年化收益超10%，夏普比率大于1.6，Calmar比率平均1.15。通过剔除期限结构不稳定样本，优化后的SRR策略进一步提升收益和稳定性，WFA滚动测试样本外年化收益10.4%，夏普比率1.94，Calmar比率1.79。适合量化研究员、CTA基金经理、期货交易员、金融工程学生及投资机构参考，助你把握商品期货CTA策略核心逻辑与实战应用。
本报告由天风证券出品，深入剖析商品期货展期收益对多头收益的解释能力，实证发现年均展期收益与多头收益横截面相关系数高达0.58。基于近月和远月主力合约构建的展期收益多空策略（RR策略）表现稳定，排序期30-100日、持有期10-40日时年化收益超10%，夏普比率大于1.6，Calmar比率平均1.15。通过剔除期限结构不稳定样本，优化后的SRR策略进一步提升收益和稳定性，WFA滚动测试样本外年化收益10.4%，夏普比率1.94，Calmar比率1.79。适合量化研究员、CTA基金经理、期货交易员、金融工程学生及投资机构参考，助你把握商品期货CTA策略核心逻辑与实战应用。
本报告由天风证券出品，深入剖析商品期货展期收益对多头收益的解释能力，实证发现年均展期收益与多头收益横截面相关系数高达0.58。基于近月和远月主力合约构建的展期收益多空策略（RR策略）表现稳定，排序期30-100日、持有期10-40日时年化收益超10%，夏普比率大于1.6，Calmar比率平均1.15。通过剔除期限结构不稳定样本，优化后的SRR策略进一步提升收益和稳定性，WFA滚动测试样本外年化收益10.4%，夏普比率1.94，Calmar比率1.79。适合量化研究员、CTA基金经理、期货交易员、金融工程学生及投资机构参考，助你把握商品期货CTA策略核心逻辑与实战应用。核心数据:展期收益与多头收益相关系数0.58;RR策略年化收益>10%;夏普比率>1.6。
本报告由天风证券发布,发布于 2019 年。
覆盖 2019 年,全文约 21。
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适合量化研究员、CTA基金经理、期货交易员、金融工程学生等读者参考。
重点分析了金融投资、商品期货、天风证券、CTA等议题。