2017年中期投资策略报告之金融工程篇：量化基本面方法论之再探索与实证
本报告由中信建投发布，深入探讨量化基本面方法论，涵盖投资时钟大类资产配置、行业配置模型、因子有效性、次新股策略、新闻情绪选股及残差波动率择时等核心内容。关键数据：行业配置模型样本外超额收益9.04%，胜率64%；次新股策略周平均超额收益2.01%，夏普比3.73；新闻情绪选股多空收益差年化50.44%。适合量化研究员、金融工程分析师、资产配置经理、投资策略师及金融科技从业者。
报告摘要
本报告由中信建投发布，深入探讨量化基本面方法论，涵盖投资时钟大类资产配置、行业配置模型、因子有效性、次新股策略、新闻情绪选股及残差波动率择时等核心内容。关键数据：行业配置模型样本外超额收益9.04%，胜率64%；次新股策略周平均超额收益2.01%，夏普比3.73；新闻情绪选股多空收益差年化50.44%。适合量化研究员、金融工程分析师、资产配置经理、投资策略师及金融科技从业者。
核心要点
- 一、投资时钟大类资产配置
- 二、行业比较
- 三、市场风格切换下的因子有效性探索
- 四、次新股估值统计规律和投资策略
- 五、新闻情绪选股的多空差策略
- 六、大数据研究之指标构建
- 七、管窥市场：从残差波动率角度看涨跌
- 八、期权期货套利策略
报告信息
- 文件全名
- 《2017年中期投资策略报告之金融工程篇：量化基本面方法论之再探索与实证-中信建投》
- 适合读者
- 核心数据
- 行业配置模型超额收益9.04%
- 次新股策略夏普比3.73
- 新闻情绪选股多空收益差年化50.44%
- 残差波动率策略累计收益104.95%
- 核心议题
常见问题
《2017年中期投资策略报告之金融工程篇：量化基本面方法论之再探索与实证》主要包含哪些内容?
本报告由中信建投发布，深入探讨量化基本面方法论，涵盖投资时钟大类资产配置、行业配置模型、因子有效性、次新股策略、新闻情绪选股及残差波动率择时等核心内容。关键数据：行业配置模型样本外超额收益9.04%，胜率64%；次新股策略周平均超额收益2.01%，夏普比3.73；新闻情绪选股多空收益差年化50.44%。适合量化研究员、金融工程分析师、资产配置经理、投资策略师及金融科技从业者。核心数据:行业配置模型超额收益9.04%;次新股策略夏普比3.73;新闻情绪选股多空收益差年化50.44%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由中信建投发布,发布于 2017 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2017 年,全文约 53。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合量化研究员、金融工程分析师、资产配置经理、投资策略师等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、实证等议题。
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