数量化投资技术系列报告之二十五：实现量化投资盈利目标的征程2009-2010｜国信金融工程深度研究

报告摘要

本报告为国信证券金融工程团队倾力打造的量化投资系列第25篇，完整阐述了2009-2010年间在主动投资领域的系列研究成果及落地应用。报告从择时、配置、选股到算法交易，构建了完整的量化投资体系，并提出了正Alpha行业配置、GSRS风格配置、配对交易、CART决策树等创新策略。核心亮点包括：宏观、中观、微观三视角择时框架；高频数据多空选股模型（GSMS）；非参数方法行业内选股；以及算法交易与程序化交易的实践。适合量化研究员、金融工程师、投资经理、策略分析师及对量化投资感兴趣的投资者阅读，助您理解量化投资的本土化实践与前沿方向。

📋 核心要点(部分)

1. 前言——实现收益是我们的唯一目标
2. 择时——宏观
3. 中观和微观视角缺一不可
4. 配置——单一策略向复合策略跨越的领域
5. 战术——多空
6. 中性两用策略适应未来市场
7. 算法交易与程序化交易——实现交易模式的现代化
8. 结语：实现盈利的征途——无限未来