本报告为国信证券金融工程团队倾力打造的量化投资系列第25篇，完整阐述了2009-2010年间在主动投资领域的系列研究成果及落地应用。报告从择时、配置、选股到算法交易，构建了完整的量化投资体系，并提出了正Alpha行业配置、GSRS风格配置、配对交易、CART决策树等创新策略。核心亮点包括：宏观、中观、微观三视角择时框架；高频数据多空选股模型（GSMS）；非参数方法行业内选股；以及算法交易与程序化交易的实践。适合量化研究员、金融工程师、投资经理、策略分析师及对量化投资感兴趣的投资者阅读，助您理解量化投资的本土化实践与前沿方向。
本报告为国信证券金融工程团队倾力打造的量化投资系列第25篇，完整阐述了2009-2010年间在主动投资领域的系列研究成果及落地应用。报告从择时、配置、选股到算法交易，构建了完整的量化投资体系，并提出了正Alpha行业配置、GSRS风格配置、配对交易、CART决策树等创新策略。核心亮点包括：宏观、中观、微观三视角择时框架；高频数据多空选股模型（GSMS）；非参数方法行业内选股；以及算法交易与程序化交易的实践。适合量化研究员、金融工程师、投资经理、策略分析师及对量化投资感兴趣的投资者阅读，助您理解量化投资的本土化实践与前沿方向。
本报告为国信证券金融工程团队倾力打造的量化投资系列第25篇，完整阐述了2009-2010年间在主动投资领域的系列研究成果及落地应用。报告从择时、配置、选股到算法交易，构建了完整的量化投资体系，并提出了正Alpha行业配置、GSRS风格配置、配对交易、CART决策树等创新策略。核心亮点包括：宏观、中观、微观三视角择时框架；高频数据多空选股模型（GSMS）；非参数方法行业内选股；以及算法交易与程序化交易的实践。适合量化研究员、金融工程师、投资经理、策略分析师及对量化投资感兴趣的投资者阅读，助您理解量化投资的本土化实践与前沿方向。核心数据:2009-2010年;EMS择时策略样本外检验R=0.525;T=200。
本报告由国信证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 28。
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适合量化研究员、金融工程师、投资经理、策略分析师等读者参考。
重点分析了金融投资、之二十五、征程等议题。