本报告深度解析海外基准利率（LIBOR、EURIBOR、TIBOR）的历史演变与转换趋势，结合国内利率市场化‘两轨合一轨’进程，探讨SHIBOR和LPR作为未来基准利率的可行性。核心亮点：①梳理LIBOR从形成到操纵案再到改革的三个阶段；②分析FSB、IOSCO等国际组织的制度安排与基准利率转换方向；③对比国内SHIBOR/LPR报价机制与海外异同，指出缺乏真实交易基础、窗口指导等挑战；④前瞻后顾型与前瞻型中长期基准构建方法。适合债券投资者、金融机构研究员、政策制定者及金融从业者参考。
本报告深度解析海外基准利率（LIBOR、EURIBOR、TIBOR）的历史演变与转换趋势，结合国内利率市场化‘两轨合一轨’进程，探讨SHIBOR和LPR作为未来基准利率的可行性。核心亮点：①梳理LIBOR从形成到操纵案再到改革的三个阶段；②分析FSB、IOSCO等国际组织的制度安排与基准利率转换方向；③对比国内SHIBOR/LPR报价机制与海外异同，指出缺乏真实交易基础、窗口指导等挑战；④前瞻后顾型与前瞻型中长期基准构建方法。适合债券投资者、金融机构研究员、政策制定者及金融从业者参考。
本报告深度解析海外基准利率（LIBOR、EURIBOR、TIBOR）的历史演变与转换趋势，结合国内利率市场化‘两轨合一轨’进程，探讨SHIBOR和LPR作为未来基准利率的可行性。核心亮点：①梳理LIBOR从形成到操纵案再到改革的三个阶段；②分析FSB、IOSCO等国际组织的制度安排与基准利率转换方向；③对比国内SHIBOR/LPR报价机制与海外异同，指出缺乏真实交易基础、窗口指导等挑战；④前瞻后顾型与前瞻型中长期基准构建方法。适合债券投资者、金融机构研究员、政策制定者及金融从业者参考。核心数据:LIBOR应用最广;报价操纵案致命一击;FSB与IOSCO制度安排。
本报告由华创证券发布,发布于 2019 年。
覆盖 2019 年,全文约 24。
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
适合债券投资者、金融分析师、货币政策研究者、证券研究员等读者参考。
重点分析了金融投资、海外经验、国内等议题。