2019年行业轮动框架报告：下游消费景气视角与量化策略｜广发证券

本报告从行业景气视角出发，重构量化行业轮动框架，聚焦下游消费领域。报告构建了综合景气预测模型，涵盖约40个常用宏观指标及约2000个消费行业产业链及基本面指标，通过挖掘领先指标对行业指数进行前瞻预测。策略回测显示，2007年至2019年样本期内，超配行业组合超额消费行业等权指数年化收益率为12.2%，且模型最新推荐超配商贸零售。适合量化分析师、基金经理、金融工程研究员等专业人士，用于优化行业配置策略。核心数据:超额消费行业等权指数年化收益率12.2%;推荐超配商贸零售;5个行业景气看涨。

本报告由广发证券发布,发布于 2019 年。

覆盖 2019 年,全文约 42。

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适合量化分析师、基金经理、金融工程研究员、策略分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、轮动框架、量化策略、广发证券等议题。