本报告由J.P.摩根全球利率策略团队发布，深入剖析2019年下半年交叉货币基础（Cross Currency Basis）的驱动因素与交易策略。核心发现：美联储鸽派转向与美元货币市场曲线倒挂是近期FX OIS收窄的主因；预计4Q19 T-bill发行回升将推动前端期限利差走阔，但短期面临发行下降的收窄风险。报告详细拆解EUR/USD、GBP/USD等主要货币对的OIS基准走向，并评估Libor基准波动中美元稀缺性的作用。适合机构投资者、宏观对冲基金、外汇交易员及固定收益分析师，用于指导利率衍生品与外汇对冲策略。
本报告由J.P.摩根全球利率策略团队发布，深入剖析2019年下半年交叉货币基础（Cross Currency Basis）的驱动因素与交易策略。核心发现：美联储鸽派转向与美元货币市场曲线倒挂是近期FX OIS收窄的主因；预计4Q19 T-bill发行回升将推动前端期限利差走阔，但短期面临发行下降的收窄风险。报告详细拆解EUR/USD、GBP/USD等主要货币对的OIS基准走向，并评估Libor基准波动中美元稀缺性的作用。适合机构投资者、宏观对冲基金、外汇交易员及固定收益分析师，用于指导利率衍生品与外汇对冲策略。
本报告由J.P.摩根全球利率策略团队发布，深入剖析2019年下半年交叉货币基础（Cross Currency Basis）的驱动因素与交易策略。核心发现：美联储鸽派转向与美元货币市场曲线倒挂是近期FX OIS收窄的主因；预计4Q19 T-bill发行回升将推动前端期限利差走阔，但短期面临发行下降的收窄风险。报告详细拆解EUR/USD、GBP/USD等主要货币对的OIS基准走向，并评估Libor基准波动中美元稀缺性的作用。适合机构投资者、宏观对冲基金、外汇交易员及固定收益分析师，用于指导利率衍生品与外汇对冲策略。核心数据:4Q19 T-bill发行预期回升;美联储保险降息预期未兑现;美元货币市场曲线倒挂。
本报告由J.P. 摩根发布,发布于 2019 年。
覆盖 2019 年,全文约 37。
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适合机构投资者、宏观策略师、外汇交易员、固定收益分析师等读者参考。
重点分析了金融投资、bill、摩根、供应等议题。