2019 J.P.摩根宏观量化会议香港与东京议程摘要｜风险溢价策略与机器学习洞察

报告摘要

本报告为2019年J.P.摩根宏观量化会议（香港与东京）的议程摘要，两场会议分别吸引约260位和160位代表，覆盖约200家机构。核心议题包括风险溢价策略的构建逻辑、拥挤度、历史表现与未来展望，以及机器学习在传统与另类数据集中的应用。现场调查显示投资者对风险溢价策略保持乐观，但警惕市场波动与利率上升；股票类资产仍被视为最优风险溢价来源。适合量化研究员、资产管理者、金融科技从业者及寻求前沿策略洞察的投资者。

📋 核心要点(部分)

1. 会议概况
2. 风险溢价策略解析
3. 机器学习与另类数据应用
4. 现场调查结果
5. 资产类别展望