本报告由光大证券金融工程团队发布，基于多因子选股体系，创新性地将业绩趋势模型因子化，构建业绩趋势因子（EBPT）。历史回测显示，该因子在2009年至2019年间年化超额收益达12.3%，信息比率1.77，月度胜率68%，IC均值3.88%，IR值0.81，稳定性优异。即使在剥离传统成长因子后，仍具有2.40%的IC均值和78.86%的胜率，证明其独特的增量选股信息。适用于量化投资者、基金经理和金融研究员，帮助他们捕捉业绩加速增长带来的超额收益。
本报告由光大证券金融工程团队发布，基于多因子选股体系，创新性地将业绩趋势模型因子化，构建业绩趋势因子（EBPT）。历史回测显示，该因子在2009年至2019年间年化超额收益达12.3%，信息比率1.77，月度胜率68%，IC均值3.88%，IR值0.81，稳定性优异。即使在剥离传统成长因子后，仍具有2.40%的IC均值和78.86%的胜率，证明其独特的增量选股信息。适用于量化投资者、基金经理和金融研究员，帮助他们捕捉业绩加速增长带来的超额收益。
本报告由光大证券金融工程团队发布，基于多因子选股体系，创新性地将业绩趋势模型因子化，构建业绩趋势因子（EBPT）。历史回测显示，该因子在2009年至2019年间年化超额收益达12.3%，信息比率1.77，月度胜率68%，IC均值3.88%，IR值0.81，稳定性优异。即使在剥离传统成长因子后，仍具有2.40%的IC均值和78.86%的胜率，证明其独特的增量选股信息。适用于量化投资者、基金经理和金融研究员，帮助他们捕捉业绩加速增长带来的超额收益。核心数据:年化超额收益12.3%;信息比率1.77;月度胜率68%。
本报告由光大证券发布,发布于 2019 年。
覆盖 2019 年,全文约 22。
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适合量化投资者、基金经理、金融研究员、投资分析师等读者参考。
重点分析了金融投资、超额收益、业绩、因子等议题。