国债期货跨期程序化交易策略实证研究｜东证期货2017年专题报告

本报告由东证期货分析师章顺和罗鑫明撰写，针对国债期货跨期套利交易策略进行实证研究，并推出量化监测和分析系统2.0。策略基于期现价格逻辑，以资金面和净基差为核心指标，具有高胜率、低回撤的特点，收益回撤比优于同类策略。报告详细介绍了策略逻辑、数据准备、回测结果及参数优选，并提供了可操作的信号跟踪系统。适合国债期货投资者、量化交易员、金融工程研究员及套利策略开发者参考。核心数据:策略高胜率;收益回撤比优于同类;基于资金面和净基差监控。

本报告由东证期货发布,发布于 2017 年。

覆盖 2017 年,全文约 19。

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适合国债期货投资者、量化交易员、金融工程研究员、套利策略开发者等读者参考。

重点分析了金融投资、东证期货等议题。