国债期货跨期程序化交易策略实证研究｜东证期货2017年专题报告

报告摘要

本报告由东证期货分析师章顺和罗鑫明撰写，针对国债期货跨期套利交易策略进行实证研究，并推出量化监测和分析系统2.0。策略基于期现价格逻辑，以资金面和净基差为核心指标，具有高胜率、低回撤的特点，收益回撤比优于同类策略。报告详细介绍了策略逻辑、数据准备、回测结果及参数优选，并提供了可操作的信号跟踪系统。适合国债期货投资者、量化交易员、金融工程研究员及套利策略开发者参考。

📋 核心要点(部分)

1. 国债期货跨期程序化交易策略简介
2. 国债期货跨期程序化交易策略的实证
3. 国债期货跨期套利策略的跟踪和实现
4. 风险提示