新股首日涨幅预测模型及卖出策略｜科创板类固收报告｜光大证券2019

本报告聚焦科创板新股卖出策略，基于2009-2012年市场化定价阶段历史数据，构建新股首日涨幅预测模型。核心发现：随机森林模型对日内涨幅超10%的新股样本外预测准确率达80%；线性回归模型在涨幅排序预测上表现优异。报告提出前5个交易日卖出、根据涨幅排序采用盯市或均价策略等实操建议，为机构网下配售提供量化参考。适合券商、基金、保险等参与科创板打新的投资机构。核心数据:随机森林预测涨幅超10%新股准确率80%;2009-2012年市场化定价阶段参考;前5日不设涨跌停。

本报告由光大证券发布,发布于 2019 年。

覆盖 2019 年,全文约 23。

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适合机构投资者、网下配售对象、量化研究员、金融分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、卖出策略、光大证券、模型等议题。