J.P.摩根2019利率衍生品宏观策略报告：不让人满意的夏天

2019-06金融投资21📊 J.P. 摩根免费

📄 文件全名: 《J.P. 摩根-美股-宏观策略-利率衍生品：不让人满意的夏天》
🎯 适合读者: 固定收益投资者衍生品交易员宏观策略师
📚 数据来源: 多方数据交叉验证
🏷️ 核心议题: #金融投资#不让人满意#摩根#夏天

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报告摘要

本报告由J.P. Morgan分析师撰写，深入分析2019上半年利率衍生品市场动态：swap spreads显著收窄，凸性事件为2008年以来最大，银行投资组合对冲可能推动进一步收窄。基准改革推进，SOFR互换流动性改善，但Libor/Libor基差错位。提供关键交易策略：保持5年期OIS空头，但止盈看涨/接收方。

📋 核心要点(部分)

swap spreads走势
凸性事件与银行对冲
基准改革进展
Libor/Libor基差
PAI与贴现转换

J.P.摩根2019利率衍生品宏观策略报告：不让人满意的夏天

报告维度

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