隐含波动率指数VIX与CIVIX在固定收益投资中的应用分析

本文深度解析隐含波动率在转债定价与波动率预测中的核心作用，对比中美VIX指数差异，揭示负相关性、非对称性及阈值性三大特征，助力投资者把握市场情绪与择时策略。核心数据:1993年;2015年;2019年3月。

本报告由东方证券发布,发布于 2019 年。

覆盖 2019 年,全文约 18。

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适合固定收益投资者、量化分析师、金融研究员等读者参考。

重点分析了金融投资、CIVIX、VIX等议题。