选股因子系列研究：当下跌遇到托底，委托成交相关性因子选股能力分析-海通证券

报告摘要

本文深入分析委托成交相关性因子，发现因子月度IC均值达-0.07，Rank IC达-0.10，月度胜率超70%，月度多空收益约2.70%。通过净委买变化率与高频收益序列相关性，有效捕捉投资者托底意愿，为量化选股提供新视角。

《选股因子系列研究：当下跌遇到托底，委托成交相关性因子选股能力分析-海通证券》主要包含哪些内容?

本文深入分析委托成交相关性因子，发现因子月度IC均值达-0.07，Rank IC达-0.10，月度胜率超70%，月度多空收益约2.70%。通过净委买变化率与高频收益序列相关性，有效捕捉投资者托底意愿，为量化选股提供新视角。核心数据:-0.07;-0.10;2.70%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由海通证券发布,发布于 2019 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2019 年,全文约 23。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资者、量化研究员、金融工程师等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、当下跌遇、海通证券、托底等议题。