本报告由广发证券金融工程团队发布，深度解析量化择时模型LLT在A股市场的表现。核心亮点：LLT趋势模型在2016-2017年震荡市中累计收益率达3392.7%，年化收益率34.4%，2017年胜率高达75%；模型在2005-2017年全样本中交易250次，胜率30.4%，赔率6.21，最大回撤仅-27%。报告详细展示了LLT模型各年度收益、胜率、赔率及回撤数据，为量化投资提供实证参考。适合量化研究员、金融工程师、投资经理、策略分析师及对A股择时感兴趣的投资者。
本报告由广发证券金融工程团队发布，深度解析量化择时模型LLT在A股市场的表现。核心亮点：LLT趋势模型在2016-2017年震荡市中累计收益率达3392.7%，年化收益率34.4%，2017年胜率高达75%；模型在2005-2017年全样本中交易250次，胜率30.4%，赔率6.21，最大回撤仅-27%。报告详细展示了LLT模型各年度收益、胜率、赔率及回撤数据，为量化投资提供实证参考。适合量化研究员、金融工程师、投资经理、策略分析师及对A股择时感兴趣的投资者。
本报告由广发证券金融工程团队发布，深度解析量化择时模型LLT在A股市场的表现。核心亮点：LLT趋势模型在2016-2017年震荡市中累计收益率达3392.7%，年化收益率34.4%，2017年胜率高达75%；模型在2005-2017年全样本中交易250次，胜率30.4%，赔率6.21，最大回撤仅-27%。报告详细展示了LLT模型各年度收益、胜率、赔率及回撤数据，为量化投资提供实证参考。适合量化研究员、金融工程师、投资经理、策略分析师及对A股择时感兴趣的投资者。核心数据:累计收益率3392.7%;年化收益率34.4%;2017年胜率75%。
本报告由广发证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 41。
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
适合量化研究员、金融工程师、投资经理、策略分析师等读者参考。
重点分析了金融投资、股择时模型、量化择时、风格轮动等议题。