量化择时研究与风格轮动｜广发证券金融工程报告｜2017年A股择时模型分析

2017-06金融投资41📊 广发证券免费

📄 文件全名: 《量化择时研究与风格轮动-广发证券》
🎯 适合读者: 量化研究员金融工程师投资经理策略分析师
📊 核心数据: 累计收益率3392.7%
年化收益率34.4%
2017年胜率75%
赔率6.21
最大回撤-27%
🏷️ 核心议题: #金融投资#股择时模型#量化择时#风格轮动

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报告摘要

本报告由广发证券金融工程团队发布，深度解析量化择时模型LLT在A股市场的表现。核心亮点：LLT趋势模型在2016-2017年震荡市中累计收益率达3392.7%，年化收益率34.4%，2017年胜率高达75%；模型在2005-2017年全样本中交易250次，胜率30.4%，赔率6.21，最大回撤仅-27%。报告详细展示了LLT模型各年度收益、胜率、赔率及回撤数据，为量化投资提供实证参考。适合量化研究员、金融工程师、投资经理、策略分析师及对A股择时感兴趣的投资者。

📋 核心要点(部分)

模型择时
趋势类LLT模型
各年度表现评价
数据来源与说明

量化择时研究与风格轮动｜广发证券金融工程报告｜2017年A股择时模型分析

报告维度

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