基于风火轮大类资产配置框架的风险平价组合探索-国信证券固定收益专题报告

本文借鉴桥水全天候策略，利用国信证券“货币+信用”风火轮框架划分国内经济环境为四种情形，各分配25%风险权重。通过历史数据计算股票与债券的边际风险贡献，构建风险平价组合，实现资产风险贡献均衡，提升组合稳定性与分散化效果。适用于追求稳健收益的投资者。

本报告由国信证券发布,发布于 2019 年。

覆盖 2019 年,全文约 17。

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适合固定收益投资者、资产配置研究员、量化投资从业者等读者参考。

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。