本报告由华泰证券金工团队发布，深入探讨全球多市场择时配置策略。研究发现，全球十一个股票指数的对数同比序列具有同步性，可作为择时指标。华泰全球同步择时配置策略利用统一信号进行择时，回测自1996年至2017年实现年化收益7.32%、年化波动8.75%、夏普比率0.8359，优于等权配置与风险平价配置。报告还对比了均线、MACD、海龟交易法等策略在全球市场的表现，指出统一信号在单指数上具有普适性。适合量化研究员、资产配置经理、金融工程师、投资策略师及对全球资产配置感兴趣的投资者阅读。
本报告由华泰证券金工团队发布，深入探讨全球多市场择时配置策略。研究发现，全球十一个股票指数的对数同比序列具有同步性，可作为择时指标。华泰全球同步择时配置策略利用统一信号进行择时，回测自1996年至2017年实现年化收益7.32%、年化波动8.75%、夏普比率0.8359，优于等权配置与风险平价配置。报告还对比了均线、MACD、海龟交易法等策略在全球市场的表现，指出统一信号在单指数上具有普适性。适合量化研究员、资产配置经理、金融工程师、投资策略师及对全球资产配置感兴趣的投资者阅读。
本报告由华泰证券金工团队发布，深入探讨全球多市场择时配置策略。研究发现，全球十一个股票指数的对数同比序列具有同步性，可作为择时指标。华泰全球同步择时配置策略利用统一信号进行择时，回测自1996年至2017年实现年化收益7.32%、年化波动8.75%、夏普比率0.8359，优于等权配置与风险平价配置。报告还对比了均线、MACD、海龟交易法等策略在全球市场的表现，指出统一信号在单指数上具有普适性。适合量化研究员、资产配置经理、金融工程师、投资策略师及对全球资产配置感兴趣的投资者阅读。核心数据:年化收益7.32%;年化波动8.75%;夏普比率0.8359。
本报告由华泰证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 36。
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适合量化研究员、资产配置经理、金融工程师、投资策略师等读者参考。
重点分析了金融投资、系列等议题。