动量交易策略指数增强研究｜数量化投资技术系列之十三

报告摘要

本报告深入探讨利用动量交易策略进行指数增强的方法，基于上证180指数成份股进行实证研究。核心发现：采用流通市值加权优于平均加权；持有周期5天效果最佳；组合容量越大，战胜指数概率越高。通过滚动构建三个连续投资组合，在持有期内指数涨幅124%，最优组合（30-5-10）涨幅达841%。适合量化研究员、金融工程师、基金经理及指数投资者参考。

📋 核心要点(部分)

1. 动量交易策略
2. 上证180指数进行实证研究
3. 指数投资组合构建