动量交易策略指数增强研究｜数量化投资技术系列之十三

本报告深入探讨利用动量交易策略进行指数增强的方法，基于上证180指数成份股进行实证研究。核心发现：采用流通市值加权优于平均加权；持有周期5天效果最佳；组合容量越大，战胜指数概率越高。通过滚动构建三个连续投资组合，在持有期内指数涨幅124%，最优组合（30-5-10）涨幅达841%。适合量化研究员、金融工程师、基金经理及指数投资者参考。核心数据:最优组合涨幅841%;指数涨幅124%;持有周期5天。

本报告由国信证券发布,发布于 2017 年。

覆盖 2017 年,全文约 13。

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

适合量化研究员、金融工程师、基金经理、指数投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。