2017年6月安信证券发布金融工程定期报告，聚焦大类资产配置策略。报告显示，采用风险平价策略和多因子初始权重的风险再平衡策略在过去一年分别取得5.72%和12.16%的年化收益，夏普率高达1.48和2.29，激进型策略最大回撤仅3.08%，控风险能力突出。5月市场普跌下，激进型组合逆势上涨1.00%，相对收益达1.84%。报告还跟踪了南方中证申万有色金属ETF募集动态，并涵盖指数行情、ETF/LOF涨跌幅、海外原油黄金产品分析。适合量化投资者、FOF管理人、金融工程研究员、资产配置从业者及ETF投资者参考。
2017年6月安信证券发布金融工程定期报告，聚焦大类资产配置策略。报告显示，采用风险平价策略和多因子初始权重的风险再平衡策略在过去一年分别取得5.72%和12.16%的年化收益，夏普率高达1.48和2.29，激进型策略最大回撤仅3.08%，控风险能力突出。5月市场普跌下，激进型组合逆势上涨1.00%，相对收益达1.84%。报告还跟踪了南方中证申万有色金属ETF募集动态，并涵盖指数行情、ETF/LOF涨跌幅、海外原油黄金产品分析。适合量化投资者、FOF管理人、金融工程研究员、资产配置从业者及ETF投资者参考。
2017年6月安信证券发布金融工程定期报告，聚焦大类资产配置策略。报告显示，采用风险平价策略和多因子初始权重的风险再平衡策略在过去一年分别取得5.72%和12.16%的年化收益，夏普率高达1.48和2.29，激进型策略最大回撤仅3.08%，控风险能力突出。5月市场普跌下，激进型组合逆势上涨1.00%，相对收益达1.84%。报告还跟踪了南方中证申万有色金属ETF募集动态，并涵盖指数行情、ETF/LOF涨跌幅、海外原油黄金产品分析。适合量化投资者、FOF管理人、金融工程研究员、资产配置从业者及ETF投资者参考。核心数据:风险平价策略年化收益5.72%;夏普率1.48;激进策略年化收益12.16%。
本报告由安信证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 15。
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适合量化投资者、FOF管理人、金融工程研究员、资产配置从业者等读者参考。
重点分析了金融投资、开始募集、安信证券、ETF等议题。