金融工程定期报告：大类资产配置策略逆势获利，南方有色金属ETF开始募集-2017-安信证券

报告摘要

2017年6月安信证券发布金融工程定期报告，聚焦大类资产配置策略。报告显示，采用风险平价策略和多因子初始权重的风险再平衡策略在过去一年分别取得5.72%和12.16%的年化收益，夏普率高达1.48和2.29，激进型策略最大回撤仅3.08%，控风险能力突出。5月市场普跌下，激进型组合逆势上涨1.00%，相对收益达1.84%。报告还跟踪了南方中证申万有色金属ETF募集动态，并涵盖指数行情、ETF/LOF涨跌幅、海外原油黄金产品分析。适合量化投资者、FOF管理人、金融工程研究员、资产配置从业者及ETF投资者参考。

📋 核心要点(部分)

1. 本周指数行情
2. 指数产品动态
3. ETF/LOF涨跌幅和规模变动
4. 海外原油和黄金场内交易产品
5. 大类资产配置
6. FOF底层配置资产池