套利的数学：金融衍生品定价与套利策略权威指南

本书是Springer Finance系列经典著作，深度解析套利理论数学基础，涵盖无套利定价、Black-Scholes模型、风险中性测度等核心内容，通过严谨数学推导与案例分析，为金融工程、量化交易提供系统框架，适合专业人士提升理论与实践能力。

本报告由Springer发布,发布于 2019 年。

覆盖 2019 年,全文约 379。

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适合金融从业者、量化分析师、金融工程学生等读者参考。

重点分析了金融投资、套利、数学等议题。