Alpha策略因子的选择与评价｜量化对冲多因子模型选股方法

本文是量化对冲Alpha策略系列报告的第一篇，系统概述了Alpha策略的整体思路、因子分类方法、筛选与评价的一般步骤，以及因子组合和基于因子库的量化选股方法。内容涵盖盈利性、估值、现金流、成长性、资产配置、价格动量、技术面等七大类因子，并详细介绍了基于因子胜率、t检验、IC和IR比率的因子评价方法。适合量化研究员、金融工程师、投资经理、金融专业学生等人士阅读，帮助构建有效的多因子选股模型。核心数据:Alpha策略三大优势;七大类因子;三种因子评价方法。

覆盖 2017 年,全文约 6。

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适合量化研究员、金融工程师、投资经理、金融专业学生等读者参考。

重点分析了金融投资、Alpha、策略因子、选择等议题。