2017年5月A股大小盘分化显著，上证50上涨5.63%，而中证1000下跌8.03%。基于M2同比创短期低点，报告看多黄金（未来一月平均涨幅1.94%）和国债（未来三月平均涨幅0.83%）。全球资产配置中，控制波动率策略本月收益0.39%，2017年累计3.59%；国内ABL组合本月-0.46%，年化波动率3.09%。场内基金规模下降，量化基金净值普跌。适合基金经理、资产配置研究员、金融分析师、投资顾问、量化投资者。
2017年5月A股大小盘分化显著，上证50上涨5.63%，而中证1000下跌8.03%。基于M2同比创短期低点，报告看多黄金（未来一月平均涨幅1.94%）和国债（未来三月平均涨幅0.83%）。全球资产配置中，控制波动率策略本月收益0.39%，2017年累计3.59%；国内ABL组合本月-0.46%，年化波动率3.09%。场内基金规模下降，量化基金净值普跌。适合基金经理、资产配置研究员、金融分析师、投资顾问、量化投资者。
2017年5月A股大小盘分化显著，上证50上涨5.63%，而中证1000下跌8.03%。基于M2同比创短期低点，报告看多黄金（未来一月平均涨幅1.94%）和国债（未来三月平均涨幅0.83%）。全球资产配置中，控制波动率策略本月收益0.39%，2017年累计3.59%；国内ABL组合本月-0.46%，年化波动率3.09%。场内基金规模下降，量化基金净值普跌。适合基金经理、资产配置研究员、金融分析师、投资顾问、量化投资者。核心数据:上证50月涨5.63%;中证1000月跌8.03%;M2同比10.50%低于阈值。
本报告由广发证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 16。
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
适合基金经理、资产配置研究员、金融分析师、投资顾问等读者参考。
重点分析了金融投资、基金月报、广发证券等议题。