目标风险资产配置策略：长短期风险区间预判模型与尾部风险平价应用——光大证券研报

本文深入探讨目标风险策略的有效性，指出仅对权益做风险控制可提升组合收益。提出长短期风险区间预判模型，结合宏观指标，实现稳健年化超额收益1.2%以上，9年仅1年未正收益。引入尾部风险平价保护极端风险。核心数据:1.2%超额收益, 9年仅1年负收益, 20/80基准。

本报告由光大证券发布,发布于 2019 年。

覆盖 2019 年,全文约 24。

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适合FOF基金经理、量化研究员、资产配置投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。