J.P.摩根大数据与AI策略：机器学习在股票衍生品中的应用（2019）

本报告由J.P.摩根发布，展示机器学习在股票衍生品交易策略中的应用。重点包括：基于Faias & Santa-Clara (2017)方法扩展的系统化最优对冲组合设计，考虑可投资性约束；以及动态VIX期限结构配置策略，采用均值-方差优化变体。为量化投资者提供直观有效的期权对冲与配置方案。

本报告由J.P.摩根发布,发布于 2019 年。

覆盖 2019 年,全文约 39。

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适合量化分析师、衍生品交易员、投资组合经理等读者参考。

重点分析了金融投资、摩根大数据、机器学习、AI等议题。