因子选股研究：温和收益的动量与极端收益的反转效应 | 东方证券

2019-07金融投资14📊 东方证券免费

📄 文件全名: 《因子选股系列研究之五十七：温和收益的动量与极端收益的反转效应-东方证券》
🎯 适合读者: 量化研究员金融工程师证券分析师
📚 数据来源: 多方数据交叉验证
🏷️ 核心议题: #金融投资#因子选股#极端收益#反转效应

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报告摘要

基于5分钟收益率数据，将股票收益分解为隔夜、温和与极端部分，发现隔夜和温和收益具有动量特征，极端收益呈现反转效应，为量化投资提供新视角。

📋 核心要点(部分)

研究结论
收益分解方法
JK组合构建
实证结果
总结

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