因子选股研究：温和收益的动量与极端收益的反转效应 | 东方证券

基于5分钟收益率数据，将股票收益分解为隔夜、温和与极端部分，发现隔夜和温和收益具有动量特征，极端收益呈现反转效应，为量化投资提供新视角。

本报告由东方证券发布,发布于 2019 年。

覆盖 2019 年,全文约 14。

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适合量化研究员、金融工程师、证券分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、因子选股、极端收益、反转效应等议题。