2019H1量化基金指数增强策略配置性价比提升分析报告

2019-07金融投资21📊 中信证券免费

📄 文件全名: 《量化与配置专题研究系列之四：2019H1量化基金，指数增强策略的配置性价比提升-中信证券》
🎯 适合读者: 基金投资者配置分析师量化策略研究人员
📊 核心数据: 350亿
1.5%
4.1%
🏷️ 核心议题: #金融投资#H1

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报告摘要

2019上半年公募量化规模增长约350亿，指数增强基金超额收益由负转正，私募市场中性策略录得2015年以来最佳表现。指数增强策略配置性价比提升，CTA策略可作为“危机Alpha”工具，为投资者提供稳健收益来源。

📋 核心要点(部分)

上半年公募量化基金规模增长
量化私募产品发行热度
公募指数增强超额收益转正
私募市场中性策略最佳表现
量化基金行业动态
策略配置建议

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