2019H1量化基金指数增强策略配置性价比提升分析报告

报告摘要

2019上半年公募量化规模增长约350亿，指数增强基金超额收益由负转正，私募市场中性策略录得2015年以来最佳表现。指数增强策略配置性价比提升，CTA策略可作为“危机Alpha”工具，为投资者提供稳健收益来源。

《2019H1量化基金指数增强策略配置性价比提升分析报告》主要包含哪些内容?

2019上半年公募量化规模增长约350亿，指数增强基金超额收益由负转正，私募市场中性策略录得2015年以来最佳表现。指数增强策略配置性价比提升，CTA策略可作为“危机Alpha”工具，为投资者提供稳健收益来源。核心数据:350亿;1.5%;4.1%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由中信证券发布,发布于 2019 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2019 年,全文约 21。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合基金投资者、配置分析师、量化策略研究人员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、H1等议题。