2019年第三季度大类资产配置建议：风险平价与BL模型结合，优选16只ETF-财富证券
基于风险平价和Black-Litterman模型，提供2019Q3大类资产配置建议。从233只ETF中筛选出16只备选ETF，建议配置债券57.36%、权益13.85%、商品13.79%、货币15%。观点：国内债券>国内股票=黄金>美股>欧洲股票。
报告摘要
基于风险平价和Black-Litterman模型，提供2019Q3大类资产配置建议。从233只ETF中筛选出16只备选ETF，建议配置债券57.36%、权益13.85%、商品13.79%、货币15%。观点：国内债券>国内股票=黄金>美股>欧洲股票。
核心要点
- 指数化量化资产配置框架
- 战术资产配置
- 战略资产配置
- 大类资产配置模型
- 第三季度资产配置建议
报告信息
- 文件全名
- 《大类资产配置报告：2019年第三季度大类资产配置建议-财富证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 13.85%
- 57.36%
- 13.79%
- 核心议题
常见问题
《2019年第三季度大类资产配置建议：风险平价与BL模型结合，优选16只ETF-财富证券》主要包含哪些内容?
基于风险平价和Black-Litterman模型，提供2019Q3大类资产配置建议。从233只ETF中筛选出16只备选ETF，建议配置债券57.36%、权益13.85%、商品13.79%、货币15%。观点：国内债券>国内股票=黄金>美股>欧洲股票。核心数据:13.85%;57.36%;13.79%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由财富证券发布,发布于 2019 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2019 年,全文约 25。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资者、金融机构、资产管理人等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、风险平价、模型结合、财富证券等议题。
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