机构业绩增强策略：基于基金指数增强的alpha模型，年化超额收益10%
2019-07金融投资21📊 天风证券免费
报告维度
- 📄 文件全名
- 《金工专题报告：机构业绩增强，巨人肩膀上的alpha-天风证券》
- 🎯 适合读者
- 金融工程分析师量化投资者基金研究员
- 📊 核心数据
- 年化超额收益接近10%
- 信息比率约1.4
- 每年战胜基金指数
- 🏷️ 核心议题
- #金融投资#alpha#模型
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报告摘要
本报告提出以主动股票基金指数为基准的业绩增强策略，通过跟踪公募基金持仓、风格及仓位，构建基准股票组合并动态调整，实现年化超额收益接近10%，信息比率约1.4，每年均能战胜基金指数，在同类基金中排名前1/3。
📋 核心要点(部分)
- 基金风格监控
- 基准股票组合构建
- 业绩增强组合
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