机构业绩增强策略：基于基金指数增强的alpha模型，年化超额收益10%

本报告提出以主动股票基金指数为基准的业绩增强策略，通过跟踪公募基金持仓、风格及仓位，构建基准股票组合并动态调整，实现年化超额收益接近10%，信息比率约1.4，每年均能战胜基金指数，在同类基金中排名前1/3。核心数据:年化超额收益接近10%;信息比率约1.4;每年战胜基金指数。

本报告由天风证券发布,发布于 2019 年。

覆盖 2019 年,全文约 21。

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适合金融工程分析师、量化投资者、基金研究员等读者参考。

重点分析了金融投资、alpha、模型等议题。