等权转债指数能否更好衡量转债市场？中泰证券固收专题报告解析

本报告构建基于可投资券的等权转债指数，发现等权指数能摆脱银行权重过大问题，在单边上行行情中涨幅居前，稀释银行转债涨幅小问题；但在震荡市表现较差。对比主动管理产品，等权指数在市场剧烈下跌时调仓时滞明显，但在上涨行情中表现更好。报告基于14页详细分析，提供转债投资指数多样性思路。核心数据:2019年7月24日;近5日跌幅0.1%。

本报告由中泰证券发布,发布于 2019 年。

覆盖 2019 年,全文约 14。

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适合转债投资者、固收研究员、量化投资人员等读者参考。

重点分析了金融投资、解析等议题。