等权转债指数能否更好衡量转债市场？中泰证券固收专题报告解析

2019-07金融投资14📊 中泰证券免费

📄 文件全名: 《固收转债指数系列报告：等权转债指数能否更好衡量转债市场？-中泰证券》
🎯 适合读者: 转债投资者固收研究员量化投资人员
📊 核心数据: 2019年7月24日
近5日跌幅0.1%
🏷️ 核心议题: #金融投资#解析

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报告摘要

本报告构建基于可投资券的等权转债指数，发现等权指数能摆脱银行权重过大问题，在单边上行行情中涨幅居前，稀释银行转债涨幅小问题；但在震荡市表现较差。对比主动管理产品，等权指数在市场剧烈下跌时调仓时滞明显，但在上涨行情中表现更好。报告基于14页详细分析，提供转债投资指数多样性思路。

📋 核心要点(部分)

等权转债指数构建
指数对比分析
主动管理产品对比
市场回顾

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