白马股量化选股模型｜国信证券金融工程专题研究2017

报告摘要

本报告由国信证券金融工程团队出品，深入剖析白马股量化选股策略。核心发现：长期ROE稳定是白马股必要条件，模型年化收益34.8%，相对300等权超额收益18.6%，月胜率70.3%。报告从ROE稳定性、净利润增速、茅台魔咒等角度，构建了每年5月、9月、11月换仓的量化模型，并附最新组合列表。适合量化投资者、金融研究员、股票分析师、投资经理及对因子选股感兴趣的从业者。

📋 核心要点(部分)

1. 绩优白马股
2. 从ROE到净利润再到股票收益率
3. 茅台魔咒
4. 国信金工白马股量化选股模型
5. 总结与讨论
6. 附录白马股模型最新组合列表