行为金融学系列之四：基于前景理论与彩票型股票偏好关系的增强策略改进
本报告基于前景理论与心理账户，分析彩票型股票偏好对换手率因子的影响，提出中证500指数增强策略改进。改进后策略年化超额收益7.14%，超额最大回撤2.37%，跟踪误差3.817%，胜率70.07%，信息比1.87。低/高RCGO组合年化收益高达32.56%和20.13%，月胜率75.17%和66.44%。
报告摘要
本报告基于前景理论与心理账户，分析彩票型股票偏好对换手率因子的影响，提出中证500指数增强策略改进。改进后策略年化超额收益7.14%，超额最大回撤2.37%，跟踪误差3.817%，胜率70.07%，信息比1.87。低/高RCGO组合年化收益高达32.56%和20.13%，月胜率75.17%和66.44%。
核心要点
- 前景理论与心理账户
- 换手率与彩票型股票偏好
- 反应迟滞假设的中证800实证
- 一种中证500指数增强策略的改进
报告信息
- 文件全名
- 《行为金融学系列之四：基于前景理论与彩票型股票偏好关系的增强策略改进-国信证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 32.56%
- 20.13%
- 7.14%
- 核心议题
常见问题
《行为金融学系列之四：基于前景理论与彩票型股票偏好关系的增强策略改进》主要包含哪些内容?
本报告基于前景理论与心理账户，分析彩票型股票偏好对换手率因子的影响，提出中证500指数增强策略改进。改进后策略年化超额收益7.14%，超额最大回撤2.37%，跟踪误差3.817%，胜率70.07%，信息比1.87。低/高RCGO组合年化收益高达32.56%和20.13%，月胜率75.17%和66.44%。核心数据:32.56%;20.13%;7.14%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由国信证券发布,发布于 2019 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2019 年,全文约 17。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合金融工程分析师、量化投资经理、行为金融研究者等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、前景理论等议题。
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