量化配置专题：Omega度量统一比较大类资产风险收益表现的方法

报告摘要

本报告引入Omega度量，解决了传统Sharpe比率在非正态分布下的局限性。通过考虑收益率完整分布和投资者预期阈值，更准确比较股票、债券等大类资产风险收益。实证表明Omega排序更符合投资直觉，时间序列更稳健。适用于基金评价、策略比较、因子筛选等场景。

📋 核心要点(部分)

1. Omega度量定义
2. 大类资产排序比较
3. 债券资产内部排序
4. 不同宏观状态比较
5. 时间序列监控