量化配置专题：Omega度量统一比较大类资产风险收益表现的方法

本报告引入Omega度量，解决了传统Sharpe比率在非正态分布下的局限性。通过考虑收益率完整分布和投资者预期阈值，更准确比较股票、债券等大类资产风险收益。实证表明Omega排序更符合投资直觉，时间序列更稳健。适用于基金评价、策略比较、因子筛选等场景。

本报告由国泰君安发布,发布于 2019 年。

覆盖 2019 年,全文约 16。

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适合分析师、基金经理、量化研究者等读者参考。

重点分析了金融投资、Omega、量化配置、方法等议题。