高频因子研究：量价组合构建因子与交易行为分析

2019-08金融投资22📊 长江证券免费

📄 文件全名: 《基础因子研究（十）：高频因子（五），高频因子和交易行为-长江证券》
🎯 适合读者: 金融从业者量化研究员投资经理
📊 核心数据: 9.70%,38.19%,2.90
🏷️ 核心议题: #金融投资#高频因子#交易行

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报告摘要

本报告通过量价组合构建高频因子，提供信息增量。改进的非流动性因子全A股超额收益9.70%，信息比1.55，多空收益38.19%，多空夏普比2.90；博弈因子超额收益4.47%。多因子合成后超额收益3.07%，多空夏普比2.39，提升策略稳定性。

📋 核心要点(部分)

量价组合因子
非流动性因子的改进
博弈因子
高频因子刻画的三个维度

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