高频因子研究：量价组合构建因子与交易行为分析

报告摘要

本报告通过量价组合构建高频因子，提供信息增量。改进的非流动性因子全A股超额收益9.70%，信息比1.55，多空收益38.19%，多空夏普比2.90；博弈因子超额收益4.47%。多因子合成后超额收益3.07%，多空夏普比2.39，提升策略稳定性。

《高频因子研究：量价组合构建因子与交易行为分析》主要包含哪些内容?

本报告通过量价组合构建高频因子，提供信息增量。改进的非流动性因子全A股超额收益9.70%，信息比1.55，多空收益38.19%，多空夏普比2.90；博弈因子超额收益4.47%。多因子合成后超额收益3.07%，多空夏普比2.39，提升策略稳定性。核心数据:9.70%,38.19%,2.90。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由长江证券发布,发布于 2019 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2019 年,全文约 22。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合金融从业者、量化研究员、投资经理等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、高频因子、交易行等议题。