指数增强模型跟踪月报：沪深300增强超额收益1.40%，中证500增强超额收益1.05% | 渤海证券

报告摘要

上月，沪深300指数增强模型收益1.66%，超额收益1.40%；中证500指数增强模型收益0.09%，超额收益1.05%。2019年以来，沪深300增强模型收益36.71%，超额收益5.89%；中证500增强模型收益23.17%，超额收益3.70%。报告提供下期股票池及模型构建方法，业绩归因显示模型在各因子表现平均，偏重ROE和成长因子。

📋 核心要点(部分)

1. 模型上月表现回顾
2. 下期股票池
3. 附录模型构建方法