指数增强模型跟踪月报：沪深300增强超额收益1.40%，中证500增强超额收益1.05% | 渤海证券
上月，沪深300指数增强模型收益1.66%，超额收益1.40%；中证500指数增强模型收益0.09%，超额收益1.05%。2019年以来，沪深300增强模型收益36.71%，超额收益5.89%；中证500增强模型收益23.17%，超额收益3.70%。报告提供下期股票池及模型构建方法，业绩归因显示模型在各因子表现平均，偏重ROE和成长因子。
报告摘要
上月，沪深300指数增强模型收益1.66%，超额收益1.40%；中证500指数增强模型收益0.09%，超额收益1.05%。2019年以来，沪深300增强模型收益36.71%，超额收益5.89%；中证500增强模型收益23.17%，超额收益3.70%。报告提供下期股票池及模型构建方法，业绩归因显示模型在各因子表现平均，偏重ROE和成长因子。
核心要点
- 模型上月表现回顾
- 下期股票池
- 附录模型构建方法
报告信息
- 文件全名
- 《指数增强模型跟踪月报：沪深300增强超额收益1.40%，中证500增强超额收益1.05%-渤海证券》
- 适合读者
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常见问题
《指数增强模型跟踪月报：沪深300增强超额收益1.40%，中证500增强超额收益1.05% | 渤海证券》主要包含哪些内容?
上月，沪深300指数增强模型收益1.66%，超额收益1.40%；中证500指数增强模型收益0.09%，超额收益1.05%。2019年以来，沪深300增强模型收益36.71%，超额收益5.89%；中证500增强模型收益23.17%，超额收益3.70%。报告提供下期股票池及模型构建方法，业绩归因显示模型在各因子表现平均，偏重ROE和成长因子。核心数据:1.40%;1.05%;36.71%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由渤海证券发布,发布于 2019 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2019 年,全文约 22。
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这份报告适合哪些读者?
适合金融分析师、量化投资者、研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、渤海证券、沪深、中证等议题。
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