不容忽视的交易成本：量化个股隐性成本 - 国泰君安研报

本报告量化了A股个股的隐性交易成本，发现买入冲击成本比卖出高约50%，模型平均R方超50%。改进后模型对小市值个股估计更准，并揭示了交易时长与冲击成本的幂指数关系。

本报告由国泰君安发布,发布于 2019 年。

覆盖 2019 年,全文约 15。

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适合量化投资经理、金融工程师、股票交易员等读者参考。

重点分析了金融投资、不容忽视、交易成本等议题。