利率倒挂前世今生：美国国债收益率曲线倒挂预测经济衰退有效性分析

本报告深入分析8月14日美国长短期国债利率自2007年以来首次倒挂现象，从理论及现实数据出发，比较美国、英国、日本、中国四国国债利差与经济周期的关系。发现美国6次利率倒挂成功预测5次衰退，英、日、中预测有效性递减。当前美债倒挂前走势与1998年相似，特殊背景下未暗示迫在眉睫的衰退。核心数据:2007,6,5。

本报告由信达证券发布,发布于 2019 年。

覆盖 2019 年,全文约 17。

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适合投资者、金融分析师、宏观经济研究人员等读者参考。

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。