本报告深入分析了A股市场大小盘风格轮动现象，发现月度完美轮动收益高达33%。从指数本身和成分股两个维度构建动量指标，价格比、估值比等指数动量策略表现突出，其中估值比今年以来收益达4.79%。成分股日内动量占比策略多空年化8.27%，指数与成分股结合策略年化多空提升至8.96%，交易频次下降。应用于股指期货当月连续合约，多空年化达10.22%，最大回撤仅6.53%。适合量化研究员、金融工程分析师、基金经理、投资策略师、金融科技从业者阅读。
本报告深入分析了A股市场大小盘风格轮动现象，发现月度完美轮动收益高达33%。从指数本身和成分股两个维度构建动量指标，价格比、估值比等指数动量策略表现突出，其中估值比今年以来收益达4.79%。成分股日内动量占比策略多空年化8.27%，指数与成分股结合策略年化多空提升至8.96%，交易频次下降。应用于股指期货当月连续合约，多空年化达10.22%，最大回撤仅6.53%。适合量化研究员、金融工程分析师、基金经理、投资策略师、金融科技从业者阅读。
本报告深入分析了A股市场大小盘风格轮动现象，发现月度完美轮动收益高达33%。从指数本身和成分股两个维度构建动量指标，价格比、估值比等指数动量策略表现突出，其中估值比今年以来收益达4.79%。成分股日内动量占比策略多空年化8.27%，指数与成分股结合策略年化多空提升至8.96%，交易频次下降。应用于股指期货当月连续合约，多空年化达10.22%，最大回撤仅6.53%。适合量化研究员、金融工程分析师、基金经理、投资策略师、金融科技从业者阅读。核心数据:月度完美轮动收益33%;估值比今年以来收益4.79%;成分股日内动量多空年化8.27%。
本报告由长江证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 22。
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适合量化研究员、金融工程分析师、基金经理、投资策略师等读者参考。
重点分析了金融投资、成分股动量、长江证券等议题。