基本面指导大类资产配置：股票风格配置（下）因子配置与Smart Beta实证

长江证券深度报告，基于传统框架与周期扰动，解析股票风格配置因子表现。实证验证M1M2剪刀差、信用利差对风格轮动的指导效果，构建选股组合与Smart Beta策略，获取超额收益。适合投资者与金融从业者参考。核心数据:M1M2增速差;信用利差;CPI同比敏感。

本报告由长江证券发布,发布于 2019 年。

覆盖 2019 年,全文约 23。

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适合金融从业者、投资者、分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、Smart、因子配置、Beta等议题。