本报告由美联储委员会于2016年6月发布，详细阐述了Dodd-Frank法案下的压力测试监管方法论与测试结果。核心内容包括：压力测试情景设计（基准、不利、严重不利）、资本充足率分析、风险加权资产评估及33家大型银行控股公司的测试结果。报告揭示了在严重不利情景下，银行系统整体资本充足率仍高于监管最低要求，但部分银行存在资本缺口。适合金融监管机构、银行风险管理从业者、投资分析师及学术研究人员阅读，为理解美国银行业压力测试框架及宏观审慎监管提供权威参考。
本报告由美联储委员会于2016年6月发布，详细阐述了Dodd-Frank法案下的压力测试监管方法论与测试结果。核心内容包括：压力测试情景设计（基准、不利、严重不利）、资本充足率分析、风险加权资产评估及33家大型银行控股公司的测试结果。报告揭示了在严重不利情景下，银行系统整体资本充足率仍高于监管最低要求，但部分银行存在资本缺口。适合金融监管机构、银行风险管理从业者、投资分析师及学术研究人员阅读，为理解美国银行业压力测试框架及宏观审慎监管提供权威参考。
本报告由美联储委员会于2016年6月发布，详细阐述了Dodd-Frank法案下的压力测试监管方法论与测试结果。核心内容包括：压力测试情景设计（基准、不利、严重不利）、资本充足率分析、风险加权资产评估及33家大型银行控股公司的测试结果。报告揭示了在严重不利情景下，银行系统整体资本充足率仍高于监管最低要求，但部分银行存在资本缺口。适合金融监管机构、银行风险管理从业者、投资分析师及学术研究人员阅读，为理解美国银行业压力测试框架及宏观审慎监管提供权威参考。核心数据:33家银行控股公司参与测试;严重不利情景下资本充足率仍高于4.5%最低要求;测试涵盖9个季度预测期。
本报告由美联储委员会发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 158。
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适合金融监管机构、银行风险管理从业者、投资分析师、学术研究人员等读者参考。
重点分析了金融投资、Frank、年压力测试、Dodd等议题。