大类资产配置：布局宏观因子带来的确定性机会｜广发证券金融工程专题报告

本报告由广发证券金融工程团队于2017年6月发布，聚焦大类资产配置中的宏观因子策略。核心内容包括：宏观因子体系构建、因子选择与事件筛选方法、动态资产配置策略及回测验证。报告通过量化模型识别宏观因子带来的确定性机会，为投资者提供系统性的资产配置框架。适合量化研究员、FOF投资经理、资产配置从业者及金融工程爱好者参考。核心数据:2017年6月;广发证券;宏观因子。

本报告由广发证券发布,发布于 2017 年。

覆盖 2017 年,全文约 41。

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适合量化研究员、FOF投资经理、资产配置从业者、金融工程爱好者等读者参考。

重点分析了金融投资、确定性机会等议题。