华泰证券：成分股分红对股指期货基差的影响分析，量化交易必读

本文深入分析分红对股指期货基差的固有影响，结合无套利理论与实际交易模式（投机、套利、套保），揭示基差形成的市场博弈。通过解析分红六步流程，提供预测分红对期货价格影响的方法，为量化对冲和套利交易提供关键依据。核心数据:2019。

本报告由华泰证券发布,发布于 2019 年。

覆盖 2019 年,全文约 22。

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适合量化投资者、机构投资者、金融研究员等读者参考。

重点分析了金融投资、成分股分红、华泰证券等议题。