因子深度研究系列：一致预期因子体系搭建，中信建投金融工程算法对比

本报告详细介绍了中信建投一致预期因子体系搭建方法，通过分析八大影响预测偏度的因素，提出优化算法。相比朝阳永续，中信建投算法在年化收益、夏普比率和最大回撤等方面表现更优，预测偏离度更小，覆盖度高达95%以上，为量化选股提供有力工具。

本报告由中信建投发布,发布于 2019 年。

覆盖 2019 年,全文约 32。

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适合金融工程研究员、量化分析师、基金经理等读者参考。

重点分析了金融投资、因子、系列等议题。