基于回归树的因子择时模型：选股因子系列研究

2019-08金融投资18📊 海通证券免费

📄 文件全名: 《选股因子系列研究（五十二）：基于回归树的因子择时模型-海通证券》
🎯 适合读者: 量化分析师金融工程师策略研究员
📚 数据来源: 多方数据交叉验证
🏷️ 核心议题: #金融投资#回归树

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报告摘要

本文提出基于回归树的因子择时模型，放松线性假设，通过决策树分类市场环境预测因子收益。以市值因子为例，模型在2017年因子转向时有效控制回撤，但完全替代动量模型不现实；引入防御性择时更稳健。

📋 核心要点(部分)

引言
回归树方法论
市值因子实证
方向性择时
防御性择时

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