低波因子进阶：小隐于野大隐于市，华创证券量化选股策略研究

报告摘要

本报告针对简单波动率因子多头缺陷，构建相对波动因子，显著改善收益单调性及多头表现。bvol因子月度夏普-2.59，周度夏普-4.39，在中证800内仍有效。优化后中证500低波红利策略周频信息比2.19，相对最大回撤3.23%。

《低波因子进阶：小隐于野大隐于市，华创证券量化选股策略研究》主要包含哪些内容?

本报告针对简单波动率因子多头缺陷，构建相对波动因子，显著改善收益单调性及多头表现。bvol因子月度夏普-2.59，周度夏普-4.39，在中证800内仍有效。优化后中证500低波红利策略周频信息比2.19，相对最大回撤3.23%。核心数据:月度夏普-2.59;周度夏普-4.39;信息比2.19。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由华创证券发布,发布于 2019 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2019 年,全文约 30。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化研究员、基金经理、金融工程分析师等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、野大隐、小隐等议题。