低波因子进阶：小隐于野大隐于市，华创证券量化选股策略研究

2019-08金融投资30📊 华创证券免费

📄 文件全名: 《低波因子的进阶：小隐于野大隐于市-华创证券》
🎯 适合读者: 量化研究员基金经理金融工程分析师
📊 核心数据: 月度夏普-2.59
周度夏普-4.39
信息比2.19
🏷️ 核心议题: #金融投资#野大隐#小隐

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报告摘要

本报告针对简单波动率因子多头缺陷，构建相对波动因子，显著改善收益单调性及多头表现。bvol因子月度夏普-2.59，周度夏普-4.39，在中证800内仍有效。优化后中证500低波红利策略周频信息比2.19，相对最大回撤3.23%。

📋 核心要点(部分)

低波因子缺陷分析
bvol因子构建
因子测试与纯化
策略应用与优化

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