招商证券金融工程专题：基于Lasso回归的风格识别模型，精准识别投资组合风格

报告摘要

本报告通过Lasso回归构建股债综合因子体系，解决经典Sharpe模型指数相关性高、可选范围有限等问题。因子包含市场、市值、价值、成长、质量、动量、行业、利率等。应用公募基金分析显示绩优基金偏好大市值高盈利风格，59%基金存在显著Alpha。

《招商证券金融工程专题：基于Lasso回归的风格识别模型，精准识别投资组合风格》主要包含哪些内容?

本报告通过Lasso回归构建股债综合因子体系，解决经典Sharpe模型指数相关性高、可选范围有限等问题。因子包含市场、市值、价值、成长、质量、动量、行业、利率等。应用公募基金分析显示绩优基金偏好大市值高盈利风格，59%基金存在显著Alpha。核心数据:34.9%;33.2%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由招商证券发布,发布于 2019 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2019 年,全文约 22。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合金融从业者、量化研究员、基金经理、投资分析师等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、Lasso、回归等议题。