招商证券金融工程专题：基于Lasso回归的风格识别模型，精准识别投资组合风格

报告摘要

本报告通过Lasso回归构建股债综合因子体系，解决经典Sharpe模型指数相关性高、可选范围有限等问题。因子包含市场、市值、价值、成长、质量、动量、行业、利率等。应用公募基金分析显示绩优基金偏好大市值高盈利风格，59%基金存在显著Alpha。

📋 核心要点(部分)

1. 风格识别方法概述
2. 因子体系构建
3. 资产配置风格识别
4. 模型应用