基于日内高频数据的短周期选股因子研究 - 广发证券

2019-08金融投资19📊 广发证券免费

📄 文件全名: 《高频数据因子研究系列二：基于日内高频数据的短周期选股因子研究-广发证券》
🎯 适合读者: 量化研究员投资经理金融分析师
📊 核心数据: IC均值-0.036,多头年化32.39%,信息比率0.91
🏷️ 核心议题: #金融投资#广发证券

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报告摘要

传统多因子模型逐渐失效，广发证券从日内高频数据挖掘新因子，构建已实现波动、偏度、峰度等因子，实证表明IC均值-0.036，多头组合年化收益率32.39%，信息比率0.91，有效区分个股收益。

📋 核心要点(部分)

传统因子困境
高频因子构建
策略构建
实证分析

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