基于日内高频数据的短周期选股因子研究 - 广发证券
传统多因子模型逐渐失效，广发证券从日内高频数据挖掘新因子，构建已实现波动、偏度、峰度等因子，实证表明IC均值-0.036，多头组合年化收益率32.39%，信息比率0.91，有效区分个股收益。
报告摘要
传统多因子模型逐渐失效，广发证券从日内高频数据挖掘新因子，构建已实现波动、偏度、峰度等因子，实证表明IC均值-0.036，多头组合年化收益率32.39%，信息比率0.91，有效区分个股收益。
核心要点
- 传统因子困境
- 高频因子构建
- 策略构建
- 实证分析
报告信息
- 文件全名
- 《高频数据因子研究系列二：基于日内高频数据的短周期选股因子研究-广发证券》
- 适合读者
- 核心数据
- IC均值-0.036,多头年化32.39%,信息比率0.91
- 核心议题
常见问题
《基于日内高频数据的短周期选股因子研究 - 广发证券》主要包含哪些内容?
传统多因子模型逐渐失效，广发证券从日内高频数据挖掘新因子，构建已实现波动、偏度、峰度等因子，实证表明IC均值-0.036，多头组合年化收益率32.39%，信息比率0.91，有效区分个股收益。核心数据:IC均值-0.036,多头年化32.39%,信息比率0.91。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由广发证券发布,发布于 2019 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2019 年,全文约 19。
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这份报告适合哪些读者?
适合量化研究员、投资经理、金融分析师等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、广发证券等议题。
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