CTA策略系列报告：时间序列动量与横截面动量对比分析

本文通过理论推导将动量策略的期望收益风险比分解，揭示时间序列动量与横截面动量的内在结构和收益来源，并通过实际回测验证分解公式的有效性。

本报告由兴业证券发布,发布于 2019 年。

覆盖 2019 年,全文约 12。

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适合量化研究员、CTA策略交易者、金融投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、横截面动量、策略系列、CTA等议题。